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其次,沪铜期货历史波动率相对伦铜波动率(基于伦铜3个月远期测算波动率)存在结构性偏低的现象,从2010年至今沪伦60日历史波动率价差(沪-伦)大概率位于0值以下。此外,目前该价差在-5%左右,远低于历史均值-1.91%与历史中位数-1.97%。从历史波动率的锥状分布式上看,目前沪铜历史波动率位于历史25分位数至中位数之间,伦铜历史波动率则高于历史75分位数。

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